„Pénzügyi befektetések tervezése” változatai közötti eltérés
a →Vizsga |
|||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| jelenlét = ajánlott | | jelenlét = ajánlott | ||
| kiszh = nincs | | kiszh = nincs | ||
| nagyzh = | | nagyzh = 1 db | ||
| hf = 3 db | | hf = 3 db | ||
| vizsga = szóbeli | | vizsga = szóbeli | ||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
== Követelmények == | == Követelmények == | ||
* Szorgalmi időszakban a 3 db házi feladat elkészítése. | * Szorgalmi időszakban a 3 db házi feladat elkészítése + 1ZH elégséges teljesítése. | ||
* Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga | * Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga | ||
== Segédanyagok == | == Segédanyagok == | ||
=== | === Ajánlott irodalom === | ||
* Dr Telcs András - [http://www.cs.bme.hu/~telcs/pfj.pdf Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig] | *Dr Telcs András - [http://www.cs.bme.hu/~telcs/pfj.pdf Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig] | ||
*Ottucsák György, Vajda István - [http://www.cs.bme.hu/~oti/portfolio/articles/ottucsak--vajda.pdf Empirikus portfólió-stratégiák] | |||
*R.S. Tsay - Analysis of Financial Time Series, Wiley | |||
=== Hasznos linkek === | === Hasznos linkek === | ||
*Zlatniczki Ádám [http://cs.bme.hu/~adam.zlatniczki/ honlapja] | *Zlatniczki Ádám [http://cs.bme.hu/~adam.zlatniczki/ honlapja] | ||
| 36. sor: | 38. sor: | ||
=== Tételek === | === Tételek === | ||
{{Rejtett | {{Rejtett | ||
|mutatott='''2016''' | |mutatott='''2016 - magyar''' | ||
|szöveg= | |szöveg= | ||
#Pénzügyi termékek és fogalmak pénz, váltó, kötvény | #Pénzügyi termékek és fogalmak pénz, váltó, kötvény | ||
| 76. sor: | 78. sor: | ||
##Bizonyítás | ##Bizonyítás | ||
##Értelmezés, következmények | ##Értelmezés, következmények | ||
}} | |||
{{Rejtett | |||
|mutatott='''2016 - angol''' | |||
|szöveg= | |||
#Financial assets and concepts: money, bill, bond | |||
##Bond, share | |||
##Present value, fair value | |||
##Arbitrage, shares | |||
#Portfolio theory, probability model | |||
##CAPM, average-deviation optimalization | |||
#Utilitytheory, indifference | |||
#Optimal portfolio | |||
##For ONE risky asset (deduction) | |||
##For TWO risky asset (deduction) | |||
##General case: Demonstration of multivariate case (deduction) | |||
#Market CAPM model | |||
##Fundamental theorem of CAPM, demonstration | |||
##Consequences | |||
#Log-optimal portfolio | |||
##Basic of information theory | |||
##Information theory of horseraces | |||
###Log-optimal portfolio | |||
###Optimality | |||
###Background information | |||
##Information theory of stocks | |||
###Log-optimal portfolio characterizations | |||
###Optimality | |||
###Background information | |||
#Basic of derivatives, futures, swaps, options | |||
##Definitions | |||
##accessories | |||
#Types of options, european options, american options, call and put options, | |||
##Trading, option as insurance | |||
##The insurance principle and price of options. | |||
#One periodic model | |||
##Construction of hedging portfolio | |||
#More period | |||
##The Cross-Ross-Rubinstein formula | |||
#The Black-Scholes formula | |||
##Model assumptions, fitting | |||
##Demonstration | |||
##Interpretation, consequences | |||
}} | }} | ||