„Pénzügyi befektetések tervezése” változatai közötti eltérés

← Régebbi szerkesztés

VizuálisWikiszöveges

@@ 9. sor: / 9. sor: @@
 | jelenlét = ajánlott
 | kiszh = nincs
-| nagyzh = nincs
+| nagyzh = 1 db
 | hf = 3 db
 | vizsga = szóbeli
@@ 21. sor: / 21. sor: @@
 == Követelmények ==
-* Szorgalmi időszakban a 3 db házi feladat elkészítése.
+* Szorgalmi időszakban a 3 db házi feladat elkészítése + 1ZH elégséges teljesítése.
 * Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga
 == Segédanyagok ==
-* Dr Telcs András  - [http://www.cs.bme.hu/~telcs/pfj.pdf Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig]
+=== Ajánlott irodalom ===
+*Dr Telcs András  - [http://www.cs.bme.hu/~telcs/pfj.pdf Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig]
+*Ottucsák György, Vajda István - [http://www.cs.bme.hu/~oti/portfolio/articles/ottucsak--vajda.pdf Empirikus portfólió-stratégiák]
+*R.S. Tsay - Analysis of Financial Time Series, Wiley
+=== Hasznos linkek ===
+*Zlatniczki Ádám [http://cs.bme.hu/~adam.zlatniczki/ honlapja]
+**Házi feladatok
+*[http://www.investopedia.com/ Investopedia]
+**Alapfogalmak
+== Vizsga ==
+=== Tételek ===
+{{Rejtett
+|mutatott='''2016 - magyar'''
+|szöveg=
+#Pénzügyi termékek és fogalmak pénz, váltó, kötvény
+##Kötvény, részvény
+##Jelenérték, méltányos ár
+##Arbitrázs, részvények
+#Portfólió elmélet alapjai, valószínűségi modell
+##CAMP, átlag-szórás optimalizálás
+#Hasznosságelmélet, indifferencia
+#Optimális portfolió
+##Egy kockázatos termékre levezetése
+##Két kockázatos termékre levezetése
+##Általános eset levezetése és a sokváltozós szemléltetése
+#A piac CAPM modellje
+##CAPM alaptétele, bizonyítás
+##Következmények
+#Log-optimális portfólio
+##Információ elméleti alapok
+##A lóverseny információelmélete
+###Log-optimális portfólió
+###Optimalitás
+###Háttér információ
+##A tőzsde információelmélete
+###Log-optimális portfólió karakterizációja
+###Optimalitás,
+###Háttér információ
+#Származtatott termékek alapjai, határidős ügyletek, swapok, opciókról általában
+##Definíciók
+##Kellékek
+#Az opciók fajtái, európai opciók, amerikai opciók, vételi és eladási opciók,
+##Kereskedésük, az opció mint biztosítás
+##A biztosítási elv és az opció ára.
+#Egy periódusos modell,
+##Fedezeti portfolió kostrukciója
+#Több periódus
+##A Cross-Ross-Rubinstein formula
+#Black-Scholes formula
+##Modell feltevések, illesztés
+##Bizonyítás
+##Értelmezés, következmények
+}}
+{{Rejtett
+|mutatott='''2016 - angol'''
+|szöveg=
+#Financial assets and concepts: money, bill, bond
+##Bond, share
+##Present value, fair value
+##Arbitrage, shares
+#Portfolio theory, probability model
+##CAPM, average-deviation optimalization
+#Utilitytheory, indifference
+#Optimal portfolio
+##For ONE risky asset (deduction)
+##For TWO risky asset (deduction)
+##General case: Demonstration of multivariate case (deduction)
+#Market CAPM model
+##Fundamental theorem of CAPM, demonstration
+##Consequences
+#Log-optimal portfolio
+##Basic of information theory
+##Information theory of horseraces
+###Log-optimal portfolio
+###Optimality
+###Background information
+##Information theory of stocks
+###Log-optimal portfolio characterizations
+###Optimality
+###Background information
+#Basic of derivatives, futures, swaps, options
+##Definitions
+##accessories
+#Types of options, european options, american options, call and put options,
+##Trading, option as insurance
+##The insurance principle and price of options.
+#One periodic model
+##Construction of hedging portfolio
+#More period
+##The Cross-Ross-Rubinstein formula
+#The Black-Scholes formula
+##Model assumptions, fitting
+##Demonstration
+##Interpretation, consequences
+}}