Kockázatelemzés és -kezelés
A VIK Wikiből
Bevezetés
Átfogó ismeretek adása a jövendő döntéshozóknak a jelenleg használatban lévő kockázat analízis és kockázat menedzselő stratégiákról A tárgy elsősorban az üzleti gyakorlatban előforduló legfontosabb kockázati problémák azonosítására, illetve azok kezelésére, elkerülésére összepontosít. A hallgató gyakorlatot szerez a kockázatelemzésben és kockázatfeltárásban; valamint képessé válik kockázatkezelési stratégia tervezésére. A tantárgy csak angol nyelven indul.
Követelmények
- Labor: A laborgyakorlatok legalább 70% történő részvétel és a laborfeladatok összesített legalább elégséges szintű teljesítése
- ZH: A szorgalmi időszakban: 1 nagy zárthelyi, legalább 40%-os teljesítése.
- Félévközi jegy: A végső jegybe a laborfeladatok 1/3-os a ZH 1/3-os és a vizsga is 1/3-os súllyal számít bele.
Segédanyagok
ZH
Vizsga
Tételsor
2016
- Mathematical description of large systems, definition of risk, stochastic interpretation. Complexity of evaluating the risk measures.
- Evaluation of risk when defined as the tail of the risk measure. Large deviation theory, Markov inequality, Chernoff bound.
- Different optimization techniques for setting the free parameter of the Chernoff bound.
- Low risk operation by admission control, applying the Chernoff bound to ensure a pre-defined risk level, in the case of users belonging to different classesd.
- Portfolio diversification as risk mitigation. Portfolio optimization as a quadratic problem by minimizing the variance of the portfolio return.
- Low-risk portfolios by mean reverting processes. The Orstein-Uhlenbeck process, the risk (predictability factor), risk optimization as a generalized eigenvalue problem.
- Solutions for the extreme (largest and smallest) eigenvalue problem, gradient method and Oja’s algorithm.
- Estimating the average risk by Monte Carlo methods.
- Estimating the average risk by Stratified Sampling.
- Estimating the average risk by the Li –Sylvester method.
- Estimating the average risk by adaptive approximation using the Radial Basis Functions.
