„Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
← Régebbi szerkesztésÚjabb szerkesztés →
VizuálisWikiszöveges
aNincs szerkesztési összefoglaló
a /* Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}, ahol I 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, S pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája:…
206. sor: 206. sor:
# arbitrazsőrök
# arbitrazsőrök


== Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol I 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, S pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája: ==
== Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol <math>I_t</math> változó 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, <math>S</math> pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája: ==


{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
# <math>+{S^2 \over 4}<\math>
# <math>+{S^2 \over 4}</math>
# <math>-{S^2 \over 4}<\math>
# <math>-{S^2 \over 4}</math>
# <math>+{S^2 \over 2}<\math>
# <math>+{S^2 \over 2}</math>
# <math>-{S^2 \over 2}<\math>
# <math>-{S^2 \over 2}</math>

A lap 2016. április 6., 00:30-kori változata


Befektetések - 1. ZH
Feleletválasztás
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Az eladási piaci ajánlat adója megadja ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. az eladni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
  2. az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó eladni.
  3. azt az árat, amelyen eladni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
  4. az eladni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.

A tőzsdén a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. a bid ár.
  2. az ask ár.
  3. a spread.
  4. a tick.

A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára és a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára közötti különbség ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. a bid ár.
  2. a spread.
  3. az ask ár.
  4. a tick.

A specialisták sosem felelnek ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. a piac fair működéséért.
  2. egyes részvények likviditásáért (árjegyzés).
  3. az átláthatóságért.
  4. a részvények kibocsátásáért.

A határidő kötés esetén ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  2. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy az akkor érvényes piaci áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  3. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, később kialkudott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  4. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban a vevő megvehet (de nem kötelezően megvesz).

A Flash Crash-t az utólagos vizsgálat szerint beindító nagy eladási ajánlatot a következő algoritmussal hajtották végre:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  2. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár és forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  3. Az algoritmus mindig az előző perces forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  4. Az algoritmus mindig az előző perces volatilitás alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.

A bid-ask bounce jelenség lényege, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. az ár a középár körül ide-oda ugrál aszerint, hogy épp a vevő vagy az eladó fizet az azonnaliságért.
  2. az ár növekszik, de eközben hol az ask, hol a bid oldalon történik kötés.
  3. az ár csökken, de eközben hol az ask, hl a bid oldalon történik kötés.
  4. a tőzsde a likviditás fenntartása érdekében 50%-50% valószínűséggel az ask és a bid oldalon szimulál.

A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. az időben egyenletes eloszlás.
  2. a folytonos árak.
  3. hogy a nap elején és a végén több gyakoribbak a kötések, mint a nap közepén.
  4. hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.

Egy vállalkozás gazdasági profitja adott évben ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. az összes bevétel, mínusz a pénzbeli kiadások.
  2. tartalmazza a befektetett tőke költségét is.
  3. tartalmazza a tulajdonos munkabérét.
  4. egyik fenti sem igaz.

Kockázatos pénzügyi helyzet az, amikor ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
  2. mind a kimenetek, mint azok valószínűségei ismertek.
  3. a kimenetek nem ismertek, de ezek valószínűségeit ismerjük.
  4. a kimenetek ismertek de ezek valószínűségei nem.

A hasznosságfüggvény deriváltja ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. csökkenő ütemben csökken, de sosem válik negatívvá.
  2. csökkenő ütemben csökken, és negatívvá is válhat (telítődés).
  3. állandó.
  4. csökkenő ütemben, nő.

A közömbösségi görbék alapja kockázat semleges egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. növekedő.
  2. vízszintes.
  3. csökkenő.
  4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

Markowitz modelljének nem volt feltételezése:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. a racionális befektetők.
  2. a kockázatkerülés.
  3. a hasznosságmaximalizálás.
  4. a homogén várakozások.

A portfólió hozamának szórása az elemek teljes (=1) korreláltsága esetén:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. a portfólió elemei szórásainak súlyozott átlaga.
  2. a portfólió elemei szórásainak maximuma.
  3. a portfólió elemei szórásainak minimuma.
  4. zérus.

Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
  2. a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
  3. a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
  4. egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. sok befektető van akik árelfogadóak.
  2. az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
  3. az informáltság nem teljesen tökéletes.
  4. tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
  2. kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
  3. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
  4. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. minden befektető azonos portfóliót tart.
  2. minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
  3. a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
  4. egyik fenti sem igaz.

Sharpe modelljében a teljes kockázat ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
  2. nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
  3. szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
  4. egyik fenti sem helyes.

Az értékpapírpiaci egyenesen található ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. minden hatékony portfólió.
  2. a piaci portfólió.
  3. az Apple részvény.
  4. az a, b és c válaszok mindegyike igaz.

A béták ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
  2. stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
  3. stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
  4. folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.

A tőzsdén beérkező ajánlatok prioritása általában ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. first come, first served.
  2. last come, first served.
  3. jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között first come, first served.
  4. jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között last come, first served.

X részvény piaci ára ma 100 dollár. Határidő ügylettel egy évvel későbbre szeretnénk rá eladási ügyletet kötni. A határidő ár ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. attól függ, hogy az eladó és a vevő milyen véleményen van a részvény következő egy éves teljesítményéről.
  2. minden esetben 100 dollárnál kevesebb.
  3. szintén pontosan 100 dollár.
  4. a kockázatmentes hozam mértékétől függ.

Az NYSE-n ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. kizárólag kizárólag hagyományos, személyes kapcsolatot igénylő kereskedés folyik.
  2. kizárólag elektronikus kereskedést használnak.
  3. vegyesen elektronikus és teljesen ajánlatvezérelt (fast) és hagyományos (slow) piac működik.
  4. egyik fenti állítás sem igaz.

Az E-Mini piacán kibontakozó áresés a ... tevékenysége nyomán tevődött át a NYSE-n kereskedett SPY árára.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. noise traderek
  2. high-frequency traderek
  3. fundamental traderek
  4. arbitrazsőrök

Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: , ahol változó 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/index.php?title=Befektetések_-_1._ZH_feleletválasztós_kvíz&oldid=188631”