„Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
a /* Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}, ahol I 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, S pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája:… |
||
| 206. sor: | 206. sor: | ||
# arbitrazsőrök | # arbitrazsőrök | ||
== Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol | == Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol <math>I_t</math> változó 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, <math>S</math> pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája: == | ||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}} | {{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}} | ||
# <math>+{S^2 \over 4}< | # <math>+{S^2 \over 4}</math> | ||
# <math>-{S^2 \over 4}< | # <math>-{S^2 \over 4}</math> | ||
# <math>+{S^2 \over 2}< | # <math>+{S^2 \over 2}</math> | ||
# <math>-{S^2 \over 2}< | # <math>-{S^2 \over 2}</math> | ||