„Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
# az ask ár. | # az ask ár. | ||
# a spread. | # a spread. | ||
# a tick. | |||
== A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára és a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára közötti különbség ... == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}} | |||
# a bid ár. | |||
# a spread. | |||
# az ask ár. | |||
# a tick. | # a tick. | ||
| 165. sor: | 173. sor: | ||
# stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek. | # stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek. | ||
# folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek. | # folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek. | ||
== A tőzsdén beérkező ajánlatok prioritása általában ... == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}} | |||
# first come, first served. | |||
# last come, first served. | |||
# jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között first come, first served. | |||
# jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között last come, first served. | |||
== X részvény piaci ára ma 100 dollár. Határidő ügylettel egy évvel későbbre szeretnénk rá eladási ügyletet kötni. A határidő ár ... == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}} | |||
# attól függ, hogy az eladó és a vevő milyen véleményen van a részvény következő egy éves teljesítményéről. | |||
# minden esetben 100 dollárnál kevesebb. | |||
# szintén pontosan 100 dollár. | |||
# a kockázatmentes hozam mértékétől függ. | |||
== Az NYSE-n ... == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}} | |||
# kizárólag kizárólag hagyományos, személyes kapcsolatot igénylő kereskedés folyik. | |||
# kizárólag elektronikus kereskedést használnak. | |||
# vegyesen elektronikus és teljesen ajánlatvezérelt (fast) és hagyományos (slow) piac működik. | |||
# egyik fenti állítás sem igaz. | |||
== Az E-Mini piacán kibontakozó áresés a ... tevékenysége nyomán tevődött át a NYSE-n kereskedett SPY árára. == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}} | |||
# noise traderek | |||
# high-frequency traderek | |||
# fundamental traderek | |||
# arbitrazsőrök | |||
== Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol I 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, S pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája: == | |||
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}} | |||
# <math>+{S^2 \over 4}<\math> | |||
# <math>-{S^2 \over 4}<\math> | |||
# <math>+{S^2 \over 2}<\math> | |||
# <math>-{S^2 \over 2}<\math> | |||